1. 策略编写入门
策略生命周期、事件模型、参数声明——与 IDE 右侧「策略文档」面板同源（管理端可编辑）
2. 交易下单与持仓管理
order 族 API、限价/触发挂单、context 组合状态——全部可在回测和模拟盘中使用
3. 数据取用与指标库
bar 行情对象、跨标的取数、停牌判断、14 个内置技术指标
4. 回测中心
参数配置、撮合逻辑、绩效指标、跨平台对齐——与 MATCHING_CONTRACT.md 同源
回测参数全解
strategyId策略 ID（从策略列表选择），策略源码在提交时钉住当前版本symbols标的池，如 ["600519", "000001"]；支持 A 股股票/ETF/指数startDate / endDate回测起止日期，如 "2024-01-01" ~ "2024-06-30"initialCash初始资金（元），默认 1,000,000benchmark基准指数代码，如 "000300"（沪深300）；用于计算超额收益spreadBp单边半价差（bp，0~50）：0 = 零滑点按收盘价成交（对齐聚宽口径）；默认 10bp 平台保守口径adjust复权口径：pre = 前复权（默认）/ none = 不复权volumeParticipation容量参与率（0~1）：0 = 关闭容量约束；默认 0.25（单笔成交量 ≤ 当根 bar 成交量 × 25%）fillMode撮合基准价：close（默认）/ vwap（OHLC4 近似）minCoverage数据覆盖度阈值（0~1，默认 0.9）：0 = 显式放行数据缺口commissionRate / stampTax佣金率（默认万3）/ 印花税率（默认 0.0005，仅卖出，2023-08-28 减半后现行口径）撮合逻辑（三档）
instant（极速档）信号即以最新收盘价成交，最直观；不计入模拟盘榜单standard（标准档，默认）成交价含 ±0.1% 冲击成本（滑点），买贵卖贱，贴近真实市场成交conservative（保守档）买入按当日最高 / 卖出按当日最低，压力测试最坏执行边界绩效指标
total_return（总收益率）(期末总资产 - 初始资金) / 初始资金annual_return（年化收益率）按 244 个交易日年化（教学口径）max_drawdown（最大回撤）净值曲线峰谷最大跌幅，负值sharpe_ratio（夏普比率）(年化收益 - rf) / 年化波动率；rf = 0（教学简化）win_rate（胜率）盈利笔数 / 总交易笔数跨平台对齐（S4 对齐参数）
spreadBp = 0零滑点按收盘价成交——与聚宽等"日线收盘价"口径逐位可复现adjust = pre前复权——与聚宽默认口径一致fillMode = close按收盘价撮合——聚宽日线口径一致已知差异history 含当根 bar（聚宽不含）；年化 244 交易日（聚宽 252）；品种特殊规则须录规格5. 模拟盘实战
实例管理、信号流水、检查点恢复、自愈机制、通知——平台真实功能说明
实例生命周期
创建实例从策略列表启动模拟盘——选择标的池、初始资金；启动时自动订阅行情入同步池运行中策略运行器（runner）在交易时段每分钟驱动一次 handle_bar；非交易时段自动暂停暂停 / 恢复暂停期间跳过评估不交易；恢复后从当前 bar 继续停止显式停止会销毁运行器、清理检查点；下次启动为全新状态自动恢复运行器崩溃/被驱逐后 60 秒内自动重建（原地重建，不重复扣积分）策略状态检查点
自动保存运行器每 5 分钟将策略 context 状态（自定义参数/bar 位标/ticks 计数）落库重建恢复运行器自动重建后，从最近检查点恢复——有状态策略行为不再静默改变组合不恢复现金/持仓始终以 sim 账户为唯一事实源（从服务端重新播种），不依赖检查点信号流水与风控课堂
信号流水策略每根 K 线的决策痕迹逐条展示（时间/标的/动作/数量/价格）——在模拟盘详情页查看被拒信号被风控拒绝的信号会标注原因（如"单笔委托超过总资产 30%"）——这是策略改进的方向拒单原因聚合模拟盘页"风控课堂"卡片汇总近 7 天被拒原因 Top6——一眼看出策略被什么规则卡住了通知机制
停摆 / 恢复运行器停止/恢复自动推送站内信通知用户成交通知每笔成交通知（含滑点/费用明细）信号被拒通知风控拒单通知（含原因）日终摘要每日收盘后推送当日盈亏/持仓/成交汇总6. 风控与合规
12 条风控规则逐条解释、合规红线、被拒原因排查——从 t_risk_rule 真实规则提取
预警级规则（warn，不阻断交易）
R001 单笔仓位限制单笔委托金额超过总资产 30% 触发预警——建议分批建仓降低冲击R002 单品种集中度单一品种持仓市值超过总资产 50% 触发预警——建议分散配置R003 日亏损预警当日亏损超过 5% 触发预警——检查是否有止损逻辑R004 回撤预警累计回撤超过 15% 触发预警——考虑降低仓位或暂停策略R005 高频委托预警近 60 秒委托次数超过 20 笔触发预警——检查策略是否失控R010 单日亏损熔断提示当日亏损超过 10% 触发提示——2026-10-20 自硬防线毕业，不再拦截委托，知情确认可调可关R012 持仓集中度提示单一品种持仓市值超过总资产 60% 触发提示——2026-10-20 自硬防线毕业，不再拦截委托，知情确认可调可关硬阻断规则（block，直接拒绝委托）
R011 高频委托硬限制近 60 秒委托次数超过 290 笔直接拒绝——平台防滥用防线（非投资判断）合规红线（策略提交时静态检查）
选股/股票池函数（2026-10-15 订正）universe 族（get_index_members / get_all_securities / get_concepts / get_valuation / get_financials）全档免费可用；门禁=双揭示书签署（未签 41002/41003）+配额。旧「一律拒绝」口径已废止Top-N 排名选股.nlargest() / .nsmallest() 合法；.sort_values() / .rank() 仅 advisory 提醒防过拟合，不阻断禁止违禁词推荐买入 / 建议加仓 / 保证收益 / 稳赚 / 必涨 / 选股策略 / 排名筛选 / 代客理财等禁止一切 importos / sys / requests / threading 等全部禁止；pandas/numpy 用注入的 pd. / np.正确姿势context.symbols = ["600000", "601318", "000001"] 显式写死，池内逐标的按信号交易被拒原因排查
查看信号流水模拟盘详情页 → 信号流水 → 被拒信号会标注风控规则编号与原因查看风控课堂模拟盘列表页 → 风控课堂卡片 → 近 7 天被拒原因 Top6 聚合查看通知站内信会收到"策略信号被拒"通知，包含具体规则与原因改进方向降低单笔仓位（R001）/ 分散品种（R002/R012）/ 加入止损（R003/R010）/ 降低频率（R005/R011）⚠️ 免责声明：模拟盘为教学环境，风控规则仅为教学目的设置，不代表真实市场风控。平台业务流止于模拟盘，不提供实盘交易通道。
免责声明：文档内容仅供技术参考，不构成任何投资建议；量化交易存在风险，请在充分了解风险后使用平台 API（平台业务流止于模拟盘，不提供实盘交易通道）。